Hull Moving Average: 핵심 원리, 계산, 전략 및 실전 활용 , 키움증권 수식 포함

Hull Moving Average

Hull Moving Average란 무엇인가?

Hull Moving Average(HMA)는 2005년 호주 트레이더 앨런 헐(Alan Hull)이 개발한 기술적 분석 지표로, 기존 이동평균선(SMA, EMA, WMA)보다 더 빠르고 부드러운 반응을 목표로 설계되었습니다. HMA는 가격 변화에 대한 반응 속도를 크게 높이면서도, 곡선의 부드러움을 유지해 지연(lag)을 최소화합니다.

---

Hull Moving Average의 계산 방법

HMA는 단순 이동평균(SMA)이나 지수이동평균(EMA)보다 계산 방식이 복잡합니다. 하지만 이 독특한 계산법이 바로 HMA의 핵심 경쟁력입니다.

HMA 계산 공식

1. 기간(n) 설정: 예시로 16을 자주 사용하지만, 전략에 따라 자유롭게 조정 가능.
2. WMA 계산:
   • 전체 기간(n)에 대한 WMA(Weighted Moving Average) 계산.
   • 기간의 절반(n/2)에 대한 WMA 계산.
3. 중간값 산출:
   • (2 × WMA(n/2)) − WMA(n) 계산.
4. 최종 평활화:
   • 위 결과에 대해, 기간의 제곱근(√n) 길이로 WMA를 한 번 더 적용.

키움증권 수식으로 표현하면,

HMA (Hull Moving Average) 키움증권

---

지표1 , 수식이름 :

HMA %Period%

수식 :

MA(2*MA(가격, Period/2, 가중) - MA(가격, Period, 가중), Sqrt(Period), 가중)

---

지표조건설정은 이미지와 같이 설정해주세요.

 

이렇게 함으로써, 최근 가격에 더 큰 가중치를 두면서도, 곡선의 노이즈와 지연을 동시에 줄입니다.

---

Hull Moving Average의 주요 특징

장점

• 지연 최소화: 전통적 이동평균선 대비 신속한 반응.
• 부드러운 곡선: 급격한 가격 변동에도 곡선이 매끄럽게 유지되어 노이즈 감소.
• 높은 적응성: 다양한 시장, 종목, 시간 프레임에 맞춰 조정 가능.
• 트렌드 신호의 명확성: 추세 전환 및 방향성 포착에 유리.

 

단점

• 복잡한 계산: SMA, EMA에 비해 공식이 복잡.
• 과민반응 가능성: 변동성이 큰 시장에서는 신호 과다 발생 및 과적합 우려.
• 횡보장에서는 신뢰도 저하: 추세가 약할 때는 잦은 신호로 오히려 혼란 초래.

 

---

Hull Moving Average와 다른 이동평균선 비교

 

구분	SMA(단순)	EMA(지수)	HMA(헐)
계산	단순 평균	최근값에 가중치	WMA 기반, 다중 평활화
반응속도	느림	중간	매우 빠름
곡선 부드러움	보통	다소 거침	매우 부드러움
신호 정확성	낮음	보통	높음(단, 과적합 주의)
사용 난이도	매우 쉬움	쉬움	다소 복잡

---

Hull Moving Average 활용 전략

1. HMA 크로스오버 전략

• 단기 HMA와 장기 HMA를 동시에 적용: 예) 10기간 HMA vs 50기간 HMA
• 매수 신호: 단기 HMA가 장기 HMA를 상향 돌파할 때
• 매도 신호: 단기 HMA가 장기 HMA를 하향 돌파할 때
• 보조지표와 병행: RSI, MACD 등과 함께 사용 시 신호 신뢰도 향상.

2. 추세 추종 전략

• HMA의 기울기 활용: HMA가 상승 기울기면 매수, 하락 기울기면 매도
• 평평해지거나 방향 전환 시 청산: 추세 종료 신호로 해석.

3. 돌파 전략

• 가격이 HMA를 돌파할 때 진입: 강한 추세 전환의 초기 신호로 활용

 

예시1

예시2

 

---

실전 적용 시 주의점

• 시장 상황에 따라 파라미터 조정 필요: 변동성이 크거나 횡보장이 지속될 때는 신호 과다 발생 가능성 주의.
  
  
• 과거 데이터 백테스트 필수: 전략별 HMA 파라미터 최적화 필요.
  
  
• 거래량, 다른 보조지표와 병행: 신호의 신뢰도와 거래 효율성 증대.
  
  

---

결론

Hull Moving Average는 기존 이동평균선의 한계를 극복하고자 설계된 고급 기술적 분석 도구입니다. 빠른 반응성과 부드러운 곡선, 그리고 다양한 전략 적용 가능성 덕분에 트레이더들에게 널리 사랑받고 있습니다. 하지만, 복잡한 계산과 과적합 가능성, 횡보장에서의 신뢰도 저하 등 한계도 분명하므로, 실전에서는 충분한 테스트와 보조지표와의 병행 사용이 권장됩니다.

---

성투 하세요 !

 

[주식공부] - 키움증권HTS 영웅문4에서 내 평단가 차트에서 한번에 보기

키움증권HTS 영웅문4에서 내 평단가 차트에서 한번에 보기

 

[주식공부] - 엘리엇 파동 이론: 금융 시장 분석을 위한 심화 기술적 접근

엘리엇 파동 이론: 금융 시장 분석을 위한 심화 기술적 접근